期权估价的风险中性原理(针对看涨期权): 无风险利率 =(上行概率×上行时收益率)+(下行概率×下行时收益率) =(上行概率×上行时收益率)+(1-上行概率)×下行时收益率一co erinaaRS,SUY. 根据这个公式,可以计算出上行概率,以及期权执行日的期望值,然后使用无风险利率折现,就可以求出期权的现值。